简介:根据正态分布的特性和证券价格自然对数的变化特征,先推导出一个具有普适价值的对数正态分布公式,然后结合期权定价的特征,导出了布莱克—斯科尔斯期权定价公式。此方法笔者将之命名为对数正态分布代入法。与随机偏微分方程方法和鞅方法相比较,这种方法对数学的要求并不高,只需掌握常规的概率论知识即可,因此它简单易懂,便于理解接受。
简介:本文先证明了一个n维随机变量成为正态分布的充分必要条件,以此再进一步证明了一个n维随机变量不是正态分布的充分必条条件,据此我们对正态分布有一个较全面的认识。
简介:摘 要:本文通过对“正态分布”一节课中教材所呈现的“文化线索”进行挖掘和整理,设计出一条重要的教学副线。这条副线的开辟,既有利于实现相应的学科教学目标,又有利于培育学生积极的学习情感、激发学生浓厚的学习兴趣和点燃学生心中理想的火焰,以此达成了学科育人的目的。