简介:利用中国银行间同业拆借市场1996年12月29日至2008年5月30日全部拆借品种每周加权平均利率,对正态分布、t分布和GED分布下的GARCH模型族进行对比分析,构建出衡量利率波动的ARMA—GARCH模型。结果显示中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)序列杠杆效应不明确;拆借利率分布对模型拟和结果影响较大。t分布不适合描述中国银行间利率序列的分布状况。GED分布能更好刻画同业拆借利率序列的分布状况,并且在GED分布下,EGARCH模型较GARCH和TARCH模型更适合描述中国银行间同业拆借利率序列。
简介:信度模型是经验费率厘定的主要方法,其缺陷在于隐含的正态分布假设并不适用于索赔次数,同时也无法分析费率因子对预期保费的影响。若将信度模型与广义线性混合模型相结合,同时考虑保单已知的风险特征信息和潜在的个体风险特征信息,将正态分布假设推广到泊松分布,放宽随机效应假设,即可构建一种扩展的联合定价模型。扩展的联合定价模型不仅能解决定价过程中风险信息重叠的问题,其预测值还具有类似信度模型"收缩估计"的性质。对一组保单索赔次数数据的研究发现,扩展的联合定价模型(泊松-伽马模型)对索赔次数的拟合更加合理,解决了奖惩因子的"过度奖惩"的问题,有效改进了预测结果。
简介:摘要目的探索短时间内快速建立动脉粥样硬化家兔模型的方法和评价指标,为研究动脉粥样硬化提供模型,是对动脉粥样硬化的临床发现与治疗的基础性研究。用高胆固醇饲料喂养法与免疫反应损伤法结合建立兔动脉粥样硬化动物模型。分别于高脂饲养前、第2周、第4周、第六周、第八周测定血甘油三脂(TG)、总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白(HDL)和低密度脂蛋白(LDL)和极低密度脂蛋白(VLDL)的含量,并在每次高脂饲料喂养后后作形态学观察,并在第八周后通过外科手术取出兔颈动脉,制作病理切片病理切片,检测斑块成膜情况,分析其斑块性质,确定建立起动脉粥样硬化的模型。