简介:相关性的讨论是现代金融分析的重要内容,行业板块的相关分析是组合投资的关键步骤。基于能刻画动态相关的DCC-MVGARCH模型对我国波动剧烈的六个股市行业板块进行了相关性研究,结果表明:十个板块相关性序列可看成常量,Pearson相关系数仍能刻画其相对大小,这为机构投资者按Pearson相关系数进行组合构建提供了实证依据;五个动态相关性序列是宽平稳而非严平稳的,适合采用随机过程建模以实现预测,另外动态相关性与时变波动率存在一定的关系,当波动率增强时,相关性有随之增大的趋势。
简介:本文研究了保费收入过程是泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreauheta1.(2006)中所描述的相依结构的一类更新风险模型.运用生成函数、离散形式的Dickson—Hipp算子和反Z变换等一系列方法,推导出了该模型的Gerber—Shiu函数的生成函数的精确表达式,以及它所满足的瑕疵更新方程.
简介:利用发光二极管(LED)光色电综合测试系统测量不同颜色不同功率的LED在多个电流下的光谱,提出并构建了由多个高斯函数组成的LED光谱模型,并根据各颜色LED在额定电流下的光谱计算模型中的系数,最后将该模型与已报道的模型进行了对比。研究表明:对于光谱有n(n≥1)个波峰的LED,可用3n个高斯函数形式的模型来表示,大功率红、黄、蓝、绿、白色LED模型与实测光谱之间平均误差分别为3.45%、1.01%、2.33%、4.65%、2.49%,小功率LED的平均误差分别为2.61%、2.65%、3.77%、2.87%、2.48%。与已报道的模型相比,该模型精度高,普适性好。本研究对LED光度色度测量仪器的研制及智能化LED产品的设计具有重要意义。
简介:为了研究弹体以低于400m·s^-1的侵彻速度侵彻陶瓷混凝土复合靶体时,侵彻深度与侵彻速度及材料参数之间的关系,利用Forrestal空腔膨胀理论和弹体侵彻混凝土靶体的经验公式,在弹体对靶体的不同侵彻状态下,计算了弹体受到的侵彻阻力。依据牛顿第二运动定律,建立了弹体低速撞击陶瓷混凝土靶体的侵彻深度计算模型,并将理论计算的侵彻深度与已有试验数据进行了比对分析,结果表明两者间的相对偏差较小,证明了该理论计算模型及其计算结果具有可靠性。