首页
期刊导航
期刊检索
论文检索
新闻中心
期刊
期刊
论文
首页
>
《数学理论与应用》
>
2014年1期
>
保费收入服从泊松过程的一类相依更新风险模型研究
保费收入服从泊松过程的一类相依更新风险模型研究
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
本文研究了保费收入过程是泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreauheta1.(2006)中所描述的相依结构的一类更新风险模型.运用生成函数、离散形式的Dickson—Hipp算子和反Z变换等一系列方法,推导出了该模型的Gerber—Shiu函数的生成函数的精确表达式,以及它所满足的瑕疵更新方程.
DOI
odwvgvoejk/1329956
作者
张大伟;王传玉;田飞
机构地区
不详
出处
《数学理论与应用》
2014年1期
关键词
保费收入过程
相依
生成函数瑕疵更新方程
分类
[理学][基础数学]
出版日期
2014年01月11日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
向阳;刘再明.
保费收入为Poisson过程的更新风险模型
.基础数学,2007-01.
2
刘家军;刘再明.
保费到达为更新过程的复合更新风险模型
.基础数学,2003-01.
3
李芳芳;罗琰.
一类广义离散双险种风险模型
.基础数学,2004-04.
4
孔繁超;曹龙;王金亮.
复合更新风险模型下的破产概率
.基础数学,2005-03.
5
钟朝艳.
一类离散时间风险模型破产概率上界的估计
.教育学,2006-03.
6
孙春香;马小霞.
一类带干扰的多险种风险模型的破产概率
.教育学,2009-03.
7
方颢;王传玉;张大伟.
具有广义FGM相依结构的复合泊松过程的Esscher定价泛函
.基础数学,2013-03.
8
王晶刚;刘再明;周永卫.
保险系统中一类双险种风险模型的破产概率
.基础数学,2005-01.
9
彭小宁.
一类Markov模型及预测问题
.教育学,1995-02.
10
韦丽梅;李群宏;卢裕木.
一类经济模型的分岔分析
.教育学,2014-02.
来源期刊
数学理论与应用
2014年1期
相关推荐
一类混沌广告模型的直线控制
一类Leslie模型的定性分析
几何概率和一类数学模型
一类随机利率下的变额寿险模型研究
一类可靠性模型的适定性
同分类资源
更多
[基础数学]
HAMILTONIAN STRUCTURE AND INFINITE NUMBER OF CONSERVATION LAWS FOR THE COUPLED DISCRETE KdV EQUATIONS
[基础数学]
2005年全国中考试题精选 宁夏回族自治区
[基础数学]
INVARIANTS UNDER STABLE EQUIVALENCES OF MORITA TYPE
[基础数学]
实数中常见的错解剖析
[基础数学]
Numerical Minimum Time Control to a Class of Singular Integro-Differential Equations
相关关键词
保费收入过程
相依
生成函数瑕疵更新方程
返回顶部