简介:研究具有反馈控制的单种群对数模型.通过构造适当的Lyapunov函数.我们让得系统的正平衡点是无条件全局稳定的.所得结果补充和完善了已有的结果.
简介:漓江近30年来出现了水量减少、枯水期越来越长的问题,而其上游青狮潭水源林覆盖的变化是影响漓江水量的重要因素之一。分别利用遥感比值植被指数(RVI)和归一化植被指数(NDVI)模型,提取美国ETM遥感图像青狮潭水源林不同时相的植被指数,通过分析植被指数的变化来研究水源林覆盖的变化。结果表明,1999年12月15日至2002年1月5日,研究区青狮潭水源林大部分面积(约80%)的植被覆盖度出现下降趋势,但植被覆盖度减少的数值不大,RVI减少值主要在-1.5≤·RVI<-0.1,NDVI减少面积中超过一半面积的NDVI减少值在-0.2≤·NDVI<-0.1,增长、不变的面积各占10%左右,遥感植被指数为定量分析漓江上游水源林覆盖的变化提供了一种有效手段。
简介:由于保险公司经营规模的不断扩大,险种类型的增多,用古典风险模型及其其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在着局限性,因而需要建立多险种的风险模型。本文研究了一类两种险种且理赔次数服从Cox过程的模型。得到了破产概率满足推广的Lundberg不等式。以及在特殊情况时ψ(0)的明确表达式。
简介:当上市银行的长期负债系数γ的取值不同时,应用KMV模型测算出的银行违约概率大相径庭。根据债券的实际信用利差可以推算出上市银行的违约概率PDi,CS,根据长期负债系数γ可以运用KMV模型确定上市银行的理论违约概率PDi,KMV。本文通过理论违约率与实际违约率的总体差异^n∑i=1|PDi,KMV-PDi,cs|最小的思路建立规划模型,确定了KMV模型的最优长期负债γ系数;通过最优长期负债系数γ建立了未发债上市银行的违约率测算模型、并实证测算了我国14家全部上市银行的违约概率。本文的创新与特色一是采用KMV模型计算的银行违约概率PDi,KMV与实际信用利差确定的银行违约概率PDi,CS总体差异^n∑i=1|PDi,KMV-PDi,cs|最小的思路建立规划模型,确定了KMV模型中的最优长期负债γ系数;使γ系数的确定符合资本市场利差的实际状况,解决了现有研究中在0和1之间当采用不同的长期负债系数γ、其违约概率的计算结果截然不同的问题。二是实证研究表明,当长期负债系数γ=0.7654时,应用KMV模型测算出的我国上市银行违约概率与我国债券市场所接受的上市银行违约概率最为接近。三是实证研究表明国有上市银行违约概率最低,区域性的上市银行违约概率较高,其他上市银行的违约概率居中。
简介:基于平衡损失的思想和最小二乘统一理论,对带线性约束的一般线性模型提出了一种全面度量估计优良性的标准.给出了此标准下模型中回归系数线性函数的约束广义平衡LS估计,并得到了约束广义平衡LS估计唯一性的一个充分条件.
简介:对于两个相依线性回归方程组成的系统(1.1),本文提出了β1的待定系数估计β^*1(k,c)=(x′1x1+k1)^-1(x′1y1-cσ12/σ22x′1N2y2),其中岭参数k≥0.c是待定系数.与β^*1(k,c)对应的非限定两步估计记为β^41(T,k,c).当c=1时β^*1(k,1)=β1(k)和β^*1(T,k,1)=β1(T,k)等干[6]引入的一双有偏估计,结果表明总可以选取适当的c值和k值使β^*1(k,c)和β^*1(T,k,c)在均方误差阵准则下分别优于β1和β1(T),并讨论了c值的最佳选择问题.
简介:记Lq为两个变量的量子环面上的斜导子李代数,当0≠q∈C为非单位时,Lq就是q-类似Virasoro-like代数.本文给出了文中构造的Lq的模上的导子及一上同调群H^1(Lq,M).