简介:本文研究一个可靠机器、一个不可靠机器与只容纳一个部件的缓冲库构成的系统的时间依赖解的渐近行为.首先在我们已有的工作基础上指出该模型的主算子生成的C0-半群的本质增长界小于一个负数,由此推出0是该主算子的一级极点.然后用残数定理求该系统研究中出现的投影算子的表达式.最后证明该模型的时间依赖解指数收敛于其稳态解.本文的思想和方法适用于一个可靠机器、一个不可靠机器与容纳有限个部件的缓冲库构成的系统.
简介:在Leslie-Gower捕食模型中引入乘积型Allee效应,并分析模型的性质.首先,模型存在正向不变集,解是一致有界的.其次,讨论了平衡点存在和稳定的条件,并利用Liapunov函数方法得到正平衡点全局渐近稳定的充分条件.最后,根据Hopf分岔定理分析了分岔现象出现的条件和在这个过程中产生的极限环.
简介:相关性的讨论是现代金融分析的重要内容,行业板块的相关分析是组合投资的关键步骤。基于能刻画动态相关的DCC-MVGARCH模型对我国波动剧烈的六个股市行业板块进行了相关性研究,结果表明:十个板块相关性序列可看成常量,Pearson相关系数仍能刻画其相对大小,这为机构投资者按Pearson相关系数进行组合构建提供了实证依据;五个动态相关性序列是宽平稳而非严平稳的,适合采用随机过程建模以实现预测,另外动态相关性与时变波动率存在一定的关系,当波动率增强时,相关性有随之增大的趋势。
简介:本文研究了保费收入过程是泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreauheta1.(2006)中所描述的相依结构的一类更新风险模型.运用生成函数、离散形式的Dickson—Hipp算子和反Z变换等一系列方法,推导出了该模型的Gerber—Shiu函数的生成函数的精确表达式,以及它所满足的瑕疵更新方程.