简介：论述了有收益约束条件的股指债指生成综合指数的投资组合跟踪问题，给出了在最小均方误差意义下追踪组合的解，证明了最优跟踪误差是收益约束的二次函数，在均方差-均值平面上是一条抛物线。

简介：研究了随机半闭1-集压缩算子和随机凝聚算子的随机不动点指数问题，推广了郭大钧文中的几个定理．

简介：二、建立模型1．根据需求量和提前订货随机变化情况确定安全库存量安全库存量一般只是在需求量和提前订货时间有随机变化的情况下,Q）存储控制系统安全库存量在需求量和提前订货时间随机变化情况下的模型分析,2．应用分析文章案例是根据需求量和提前订货随机变化情况确定安全库存量

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简介：本文提出了一个项目参与者数T是随机变量的广义合作网络模型，新节点与随机选择的节点合作，通过节点度演化所满足的马尔可夫性，利用马．尔可夫链的方法和技巧得到了度分布的精确解析表达式．并说，明了此广义合作网络不是无标度网络．

简介：<正>随机事件的概率问题是近几年高考中重点考查的内容之一,掌握这一问题的求法,有助于同学们对概率这一章的学习.下面从常见的几种模

简介：摘要目的探讨基于随机森林的参数响应图（PRM）定量参数对肺功能的预测价值。方法回顾分析2018年8月至2019年12月在上海长征医院接受胸部三大疾病筛查的受试者615例。根据肺功能指标［第1秒用力呼气容积与用力肺活量的比值（FEV1/FVC）及第1秒用力呼气容积占预计值的百分比（FEV1%）］分为正常组、高危组及慢性阻塞性肺疾病（COPD）组。小气道CT定量参数主要为PRM参数，包括全肺、左肺、右肺及5个肺叶的肺体积、功能小气道疾病体积（PRMVfSAD）、肺气肿体积（PRMVEmph）、正常部分肺体积（PRMVNormal）、未分类部分肺体积（PRMVUncategorized）及后四者体积占全肺的百分比（%）。采用单因素方差分析或Kruskal-Wallis H检验3组间基本临床特征（年龄、性别、身高、体质量）、肺功能参数和小气道CT定量参数的差异；采用Spearman检验评价PRM参数与肺功能参数的相关性。最后构建基于PRM联合4个基本临床特征的随机森林回归模型，预测肺功能。结果3组间全肺PRM参数差异均有统计学意义（P<0.001）。CT定量参数PRMVEmph、PRMVEmph%、PRMVNormal%与FEV1/FVC呈中度相关（P<0.001），全肺体积、PRMVNormal、PRMVUncategorized及PRMVUncategorized%与FVC呈强或中度正相关（P<0.001），余PRM参数与肺功能参数呈弱或极弱相关。基于以上参数建立预测FEV1/FVC的随机森林模型和预测FEV1%的随机森林模型。预测FEV1/FVC的随机森林模型预测FEV1/FVC与实际值在训练集中R2=0.864，验证集中R2=0.749；预测FEV1%的随机森林模型预测FEV1%与实际值在训练集中R2=0.888，验证集中R2=0.792。验证集中，随机森林FEV1%预测模型对正常组及高危组分类的灵敏度为0.85（34/40），特异度为0.90（65/72），准确度为0.88（99/112）；随机森林FEV1/FVC预测模型对非COPD患者及COPD患者分类的灵敏度0.89（8/9），特异度1.00（112/112），准确度0.99（120/121）；两个模型联合对COPD组内［慢性阻塞性肺疾病全球倡议（GOLD）Ⅰ、GOLD Ⅱ、GOLD Ⅲ+Ⅳ］分类的准确度为0.44。结论小气道CT定量参数PRM可区分正常人群、高危及COPD人群；基于PRM参数结合临床特征的联合回归预测模型，对正常组及高危组、非COPD及COPD组的预测效果良好，进而实现一次CT扫描能够完成对功能小气道和肺功能的一次性评估。

简介：摘要两个顶点间由三条边相连，分别剖分此多重图的三条边a次、b次、c次所得到的图称为Theta图，即，这里,顶点数为。刻画了的Merrifield-Simmons指数和Hosoya指数，给出了其按内部路路长变化的序关系，在a分别为奇、偶数时给出了Theta图的Merrifield-Simmons指数和Hosoya指数的极大（极小）值，以及对应的极图。

简介：本文对Suijs和Borm等所建立的模型稍作引伸．并将之应用于保险交易过程中有关各方面的风险分担，在所建立的带有随机支付的保险合作博弈模型框架下．讨论了保险博弈问题可能的结盟方式及其解的概念，并给出了保险风险分配、可行保险风险分配和帕累托最优保险风险分配的定义与形式，最后以实例说明其合理性.研究表明。带有随机支付的保险合作博弈模型能够较好的刻画保险机制的本质。

简介：提出了一种离散化交通分配模型.模型以离散形式描述一天或高峰期内路网交通流的变化,并考虑了拥挤效应和先入先出原则,利用多层随机概率模型模拟出行者出行选择,实现随机用户平衡分配.最后给出了计算方法.

简介：摘要：生存年金为简化计算，假定利率为一确定值。但生存年金作为一种长期的经济行为，利率的不确定性很大。自从实行利率浮动起，活期存款和定期存款利率经历了几次重大调整，利率浮动带来的利率风险使得保险公司受影响极大。故用固定利率会使得理想模型与现实有较大误差，因此随机利率下生存年金的保费模型逐渐成为保险精算学研究的热点问题。本文将生存年金的假设利率看作一随机利率，并研究其生存年金组合的风险来源入手分析。而后从死亡率的不确定性和随机性找到一种计算方式和理论来使其在计算生存年金时最大程度的降低其影响，使用金融时间序列的相关模型和研究方式来研究死亡率。

简介：将一个矿床的产出抽象化为一个随机信号的发生,由此导出一递推微分方程组,解之得普阿松分布。证明矿床的产出过程是一个普阿松过程,进而用Γ—分布表述了其参数λ,引出了负二项分布,给出了一个完整的推导过程。

简介：一个连通图G的Wiener指数W（G）是指图G中所有顶点对之间距离之和。主要研究单圈图去掉一条割边后其Wiener指数的上界和下界问题,并刻画了达到上界和下界的所有极图。

简介：大多数的Meta分析都会用到固定效应模型和随机效应模型中的一种，固定效应模型假设所有的纳入研究拥有共同的真实效应量，而随机效应模型中的真实效应随纳入研究的不同而改变。运用的模型不同，所得到的合并后的效应量均数值也不相同，这不仅体现在效应量的均值上，更多的体现在每个纳入研究权重的分配上，本文主要目的是深度解剖两种模型以及两种模型的假设，区分其共同点和不同点，并通过两种模型计算每个研究所占的权重和合并后效应量的均数值，最后指出并比较其优缺点。

简介：亚洲选择是流行的秒产生衍生物产品并且在许多结构化的笔记嵌入提高上边性能。作为结果，嵌入的选择通常有长持续时间。利率的运动在定价变得更重要suchlong过时的选择。在这篇论文，在随机的利率下面的亚洲选择的定价被学习。为利率假定赫尔和白模型，一个靠近形式的公式forgeometric平均的选择被导出。作为一个副产品，定价公式也在随机的利率下面被给forplan香草选择。

简介：摘要糙率是表现管壁面粗糙程度对水流速度的影响系数。在有植物河道中，会对糙率产生影响。因此通过使用糙率计算公式，结合蒙特卡罗法不确定性分析理论，建立了有植物河道糙率计算的随机分析模型。本文通过实验，对该理论进行证实。发现该随机模型计算结果对有植物河道糙率计算有良好效果，通过本文希望给相关领域人士有所帮助。

简介：研究了一个开发商与一个零售商构成的二阶段供应链如何进行虚拟产品的产品开发及定价寄售的问题.零售商仅仅决策开发商进行产品寄售时的分成比例,开发商同时决策产品价格与产品开发投入.市场需求是不确定的,同时依赖于开发商的定价及产品开发投入.通过随机占优理论简化问题后,在分散决策主从博弈和集中决策下分别讨论了均衡解及供应链绩效,通过引入均值方差法,对开发商的风险态度进行了分析比较,得到了相关结论.

简介：摘要：金融风险的防范是金融界十分关注的重大问题，期权作为防备金融风险的有效手段，目前已越来越受到人们的重视。本文分析了期权价格的形成过程，还分析了随机过程在期权的定价模型中的应用。

简介：讨论强度R服从参数为λR的指数分布,应力S（t）,t∈[0,T]为平稳二项随机过程模型结构可靠性当量指数设计.获得应力在设计基准期[0,T]内最大值概率分布的当量指数变量表达式;指数—平稳二项过程模型结构可靠度及结构可靠度的当量指数设计表达式.

简介：简论统计预测中的指数模型扬州大学税务学院会计系程毛林大量研究表明，很多事物的发展相对时间是按指数或接近指数规律变化，其模型的一般表示形式为Ｙｉ—ａｅ‘’（或Ｙｉ—ａｈ’），ａｈ／０。指数模型在理论上有三个明显的特点、一是第ｔ期预测值与前一期之比为常数...