简介:我国财险企业的操作风险管理起步较晚,目前尚未建立损失事件库,损失数据的缺失导致量化分析的研究较少。通过搜集整理并分析近15年来财险企业的欺诈类操作风险损失事件,发现数据具有“高频低损”和“低频高损”的特征,因此采用两阶段损失分布法(PSD-LDA)进行拟合。考虑到操作风险事件的属性以及数据搜集的不完整性,运用复合Poisson-Geometric分布来拟合损失频率从而度量欺诈类操作风险损失,并计提了相应的经济资本来抵御非预期的操作风险损失。结果表明,相对于设定损失频率为齐次泊松分布,基于复合PG分布的PSD—LDA模型能更好的拟合财险企业欺诈类操作风险损失,为我国财险企业操作风险的度量和管理提供了新思路。
简介:构建系统全面的指标体系是确保产品性能科学评价的前提与基础,而指标筛选是指标体系构建的关键环节。针对装甲车辆PHM系统性能度量指标体系构建过程中存在的原始指标集冗余性较高、针对性不强的问题,采用主成分分析法对原始指标集进行约减。本文以智能化程度、系统失效率等14个用户性能度量指标为例,首先依据主成分载荷值的大小进行指标筛选,保留了前三个主成分中载荷值较大的10个指标;然后考虑到初选指标之间可能存在信息重叠的现象,对其进行相关性分析,剔除了人员设备使用效率和实时性两个指标,用剩余的8个指标替换了原始指标集;最后分析计算了指标的信息贡献率,结果表明:用57%的指标表达了原始指标集94.38%的信息,验证了该方法的可行性和有效性。