基于流动性风险La-VaR度量模型的股权质押率确定

在民生证券公司为顾地科技办理股权质押业务这一案例中,民生证券公司采用历史模拟法下的VaR模型进行风险评估。该方法存在缺陷,应引入流动性风险La-VaR度量模型予以改进,改进后的模型具有适用性。此类案例研究可得出结论：股权质押率的确定应考虑对流动性风险的度量,进而让证券公司可以承受股市更大的波动风险。

• 作者: 赵茂林
• 出处: 《财会月刊（中）》 2017年5期
• 关键词: 流动性风险 La-VaR 股权质押率 股权质押
• 分类: [经济管理][会计学]