简介:基于期货价格变化趋势的可预测性,利用判别分析中的Fisher多类判别模型,运用MATLAB程序语言编程,对期货交易中三月铜的数据进行分析,得到了判别函数,给出了预测判别准则,进一步讨论了其在期货价格预测中的应用。
简介:一、引言季节波动是指由于自然条件或社会条件的影响,经济现象在一年内随着季节的转变而引起的周期性的波动。一般来说,在一些经济现象除了受季节波动影响之外,它还受到经济发展的长期趋势的影响以及除了上述因素以外的不规则波动。为了能对受季节波动影响的经济现象进行预测,一般常用的方法是将影响经济现象的各个主要因素加以分解,进行单独测算,然后再进行迭加,从而对受季节波动影响的经济现象进行预测。对于受季节波动影响的经济变量Y,它可以分解为Y=T+S+I(其中T为长期趋势,S为季节波动,I为不规则变动)、或Y=T·S+I或其他形式。不论是加法模型还是乘法模型,常用的方法都是分离出长期趋势T和季节波动S或不规则变
简介:多因变量综合线性回归中变量筛选问题,一直受到学术界的高度关注。针对当前不少学者对多因变量综合线性回归中变量筛选问题的错误认识,尤其是"偏最小二乘回归模型"涉及数学过于深奥,很多学者不能理解其原理,不能适合采用该模型的条件而盲目使用。在利用线性代数中正定与半正定矩阵的性质和矩阵的特征理论的基础上,剖析三种常规线性回归建模方法的原理,揭示"偏最小二乘回归模型"的本性,并在肯定其优越性的同时也指出其应用上的局限性;提出实际应用中合理选择回归模型的若干标准,建立一种容易掌握操作简便且可替代OLS法的"超平面回归模型";利用一个实例对几种回归建模方法的应用效果进行比较和说明。
简介:在综合比较分析关于中国GDP和能源消费的各种宏观统计数据的基础上,选定以Maddison估算的以1987年不变价格衡量的GDP和以IEA估算的能源消费为分析的基础数据,通过单位根检验、协整检验、格兰杰因果分析等分析技术发现:中国GDP和能源消费数据是一阶单整的,存在协整关系,并表现为从经济增长到能源消费的单向因果关系。而进一步的误差修正模型分析结果显示:经济增长和能源消费存在长期的均衡关系,GDP每增加1个百分点,能源消费将提高0.811个百分点;相反,能源消费增加一个百分点,GDP将提高0.194个百分点。这表明中国经济增长与能源消费之间存在密切的关系,能源消费并不是经济增长的一个强外生变量。