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《数学理论与应用》
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2003年3期
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投资组合有效选择的一种实用算法
投资组合有效选择的一种实用算法
(整期优先)网络出版时间:2003-03-13
作者:
刘树人;杨柳;王芳华
理学
>基础数学
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资料简介
本文首先介绍了组合投资中基于离散系数的均衡理论。然后提出了求解高维数组合投资问题的转轴算法,该算法的优点在于能够处理各投资项目之间的协方差矩阵为半正定的情形。
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本文首先介绍了组合投资中基于离散系数的均衡理论。然后提出了求解高维数组合投资问题的转轴算法,该算法的优点在于能够处理各投资项目之间的协方差矩阵为半正定的情形。
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数学理论与应用
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