简介：利用Ito公式及Ito积分的性质求出了布朗运动和几何布朗运动的矩的一般形式，同时指出可以利用这种方法求其他扩散过程的矩．

简介：从两层流体浅水波方程出发,运用尺度分析与扰动方法,建立了一类新的模型(mKdV-BO模型)来描述大气中的重力孤立波。现有文献中建立的KdV模型和BO模型适合描述经向和纬向扰动较弱时重力孤立波的生成和演化,而本文模型的非线性更强,适合描述经向、纬向扰动较强时重力孤立波的生成与演化。通过运用试探函数法获得了模型的代数孤波解,并分析了孤立波的生成条件与传播速度。新模型的建立对于进一步解释大气中列队雷雨阵的形成机制,探讨大气中强对流天气如飑线的形成等具有重要意义。

简介：本文提出一种研究稳定性的新设想,首先讨论了n维非自治系统,获得了其平凡解一致稳定、渐近稳定和不稳定的充分条件,然后讨论了n=2时,二维非自治系统和时变系数线性系统的稳定性,获得其平凡解一致稳定,渐近稳定和不稳定的充分条件。

简介：在分数布朗运动环境下，利用拟鞅定价的方法，给出欧式复杂任选期权的定价公式，并用数值方法分析了选择日和Hurst参数与期权价格的关系。

简介：本文就复合结构与流体耦合的时域运动方程，利用核函数矩阵的特点，将二阶微分积分方程变形为Volterra型积分方程，然后引入积分变换，得到一组一阶常微分方程组，该微分方程组的形式与现代控制论中的状态方程类似。

简介：本文讨论两资产择好期权的定价问题。在风险中性假设下，建立了两资产价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson跳跃一扩散过程的择好期权定价模型，应用期权的保险精算法，给出了相应的择好期权的定价公式。