简介:采用GARCH(1,1).M及EGARCH(1,1)-M模型研究投资基金投机交易、套利交易与国际期铜价格波动的关系,并分别给出引入基金投机持仓、套利持仓后的期铜价格波动信息冲击曲线,其描述结果与实际研究结论的表现一致。结果表明:投资基金不是引起期铜价格波动的原因,基金投机交易能够减小期铜价格波动;期铜价格波动对负面消息的影响更敏感,基金投机持仓能够减缓期铜价格波动的非对称效应,而基金套利持仓对此影响较小。
简介:第九节玻璃纤维布上胶与粘结片质量控制2.玻璃纤维布上胶生产过程,严格执行生产工艺是保证粘结片质量的重要措施。
投机行为在国际期铜价格泡沫形成中的作用
FR-4覆铜板生产技术讲座(十二)