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4 个结果
  • 简介:讨论了具有较一般意义的复合更新风险模型下的破产概率,在假定索赔分布属于重尾分布族的前提下,得到了我们所渴望的破产概率的尾等价形式.这一结果恰与经典的Cramér-Lundberg模型下的结论相一致.

  • 标签: 重尾分布 破产概率 更新过程 复合更新风险模型
  • 简介:本文在经典风险模型基础上,把索赔到达过程Nt加以推广为更新过程。且在保单到达非均匀的前提下,把保单到送过程推广为更新过程Mt,得到有限时间t孕余的瞬时分布ψ(u,θ0,t,α),然后求得时刻t的生存概率ψ(t,u,θ0)。

  • 标签: 保费到达非均匀 更新过程 MARKOV骨架过程 保险公司
  • 简介:本文研究了保费收入过程是泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreauheta1.(2006)中所描述的相依结构的一类更新风险模型.运用生成函数、离散形式的Dickson—Hipp算子和反Z变换等一系列方法,推导出了该模型的Gerber—Shiu函数的生成函数的精确表达式,以及它所满足的瑕疵更新方程.

  • 标签: 保费收入过程 相依 生成函数瑕疵更新方程