基于层次分析法的电力交易机构合规风险管理研究

鞠媛媛

国网内蒙古东部电力有限公司科右前旗供电分公司，内蒙古 兴安盟 137400

摘要：改革后，我国社会高速发展，推动了我国城市化进程的尽快。现阶段，电力交易机构平台型组织的特点决定了合规管理的重要性。结合电力交易机构业务特点及政府对电力交易机构的监管要求，梳理了电力交易机构面临的市场管理、交易组织和市场结算三个领域的合规风险。

关键词：层次分析法；电力交易；合规风险

引言

在全国范围内积极开展电力改革活动的背景下，开放电网、引入市场竞争机制成了推动发电企业发展，促进我国电力事业持续进步的主要方法，需要结合我国国情，对电力需求进行全面调查，以此合理制定电力产品价格，优化电力资源配置，指导发电企业投资建设。同时需要结合电力现货市场的发展现状，全面收集并深入分析现存的市场交易风险，找到风险引发因素，制定行之有效的风险管控措施进行应对，从而促进发电企业健康持续发展。

1 交易机构合规风险

交易机构合规风险主要包括市场管理、交易组织和市场结算等方面的合规风险。

1.1 市场管理方面的合规风险

市场管理方面的合规风险包括注册管理合规风险、市场主体退出合规风险、信用管理合规风险、信息披露合规风险、市场监控合规风险、市场干预合规风险、不良信息预警风险、失信行为惩戒风险和信息保密合规风险九个方面的合规风险。

1.2 交易组织方面的合规风险

交易组织方面的合规风险包括交易配置管理合规风险、中长期交易合规风险、现货交易合规风险和辅助交易合规风险。

1.3 市场结算方面的合规风险

市场结算方面的合规风险包括结算参数配置合规风险、偏差电量结算合规风险、结算信息披露合规风险和交易服务费合规风险。

2 基于层次分析法的风险评估流程

层次分析法是工程项目中常用的风险评价方法，它将工程项目中的各风险因素进行分解，通过建立层次化的风险结构模型方法对风险因素进行分层，进而将风险因素进行两两对比，形成矩阵化的风险指标体系，最终通过判断矩阵与模糊隶属度计算方法对风险评价指标进行定量分析，得到定量化的评价结果。层次分析法可将风险评价定性指标进行量化，其评价结果也更加客观准确。

在电力物资供应链中，也存在着诸多定性的物资供应风险，如何将此类风险进行定量化，得到更为准确的评价结果，使得物资供应链风险评价结果更加准确，也为物资风险管理工作提供便利。本文以国网天津城西公司东门变电站扩建工程为例，该工程由于工期较短，需求物资涉及35kV变压器、GIS开关设备等生产周期较长的大型电力物资，为保证工程物资的及时供应，需进行物资风险的评价工作。层次分析法分为建立递接层次结构模型、构造两两对比判断矩阵、检验矩阵一致性、计算风险权重四个步骤：

（1）建立递接层次结构模型

建立层次结构模型是风险评价的首要步骤，也是风险指标的分层依据。它将繁琐的风险问题分解为中间指标层与底端准则因素层。在分层时应注意各个指标、风险因素界限清晰，互不交叉。

（2）构造两两对比判断矩阵

层次化风险因素后，运用1-9标度法对同一父级的指标进行重要度对比，形成判断矩阵。1-9标度法将两个因素间的比较关系分为同等重要、略微重要、明显重要、很重要、极端重要五个等级，在两两相邻的等级之间再进行一次细化，最终得到9个等级的重要度标度划分。

（3）检验矩阵一致性

检验矩阵一致性是层次分析法的关键步骤，通过对一致性的检验，可以得到各风险因素的重要性权值，从而判断出相关风险因素是否影响物资的及时供应、风险的严重程度如何。

（4）计算风险权重

计算风险权重是对风险度大小的总体评估，通过风险权重的计算，可以得到相对于最高层的各个层级的最终重要性排序结果，有助于物资风险管理者对面临的物资风险进行把控，根据评价结果做出相应的风险决策，从而解决严重的风险问题。

3 电力交易机构合规风险管理策略

3.1 强化合规管理的决策支持作用

高度重视合规管理工作，正确认识合规管理对企业经营管理和战略发展的支撑作用。第一，加快推进董事会建设，通过治理结构和制度政策的规范和完善，将董事会对合规管理的领导和监督作用落到实处，切实加强、完善和提升董事会在企业经营管理和风险管控中的作用。第二，加强对未来中长期所面临风险的全局性、趋势性研判，合理确定企业的合规管理目标、风险偏好和风险承受度。要探索风险总量管理办法，将重大风险的风险总量管控指标与经营预算的控制指标实现有机的衔接，确保将风险控制在能够承受的范围，不发生颠覆性的风险事件。第三，明确经营单位是合规管理的责任主体，各单位负责人是合规管理的第一责任人，将合规管理纳入经营单位负责人的责任书中进行考核。

3.2 加强合规风险管控工作

要以重大、专项合规风险为抓手，积极开展重大、专项合规风险治理，提高合规风险管理的实效性。要充分发挥合规风险管理三道防线的职责功能，重点加强企业关键经营风险的管理,研究业务发展过程中主要经营风险的管理策略，加

强风险监控和预警功能，推动和落实相关管控措施。要按照集中、分层和分类的原则加强对重大风险、重要业务的管理，解决企业主要矛盾，抓好关键环节。

3.3 完善合规风险管理制度化和规范化建设

要持续优化合规管理体系，不断夯实合规管理基础，提高合规管理工作的制度化、规范化水平。要进一步健全合规风险评估常态化机制，将全面体检和专项风险评估有机结合，充分发挥合规风险评估对企业经营管理的事前防范作用。要建立健全合规风险管理报告制度，畅通合规风险管理信息沟通机制，强化合规风险的事前防范和事中控制，要结合企业年度工作会议、预算计划会议以及月度、季度经营活动分析会议等例行工作机制，进行适时风险分析、提示、报告和通报。

3.4 推动合规管理队伍和文化建设

加强合规管理人才培养，采取多种方式，提高广大员工的合规意识和责任意识，确保合规管理文化的真正落地。要通过定期举办学习研讨和专业培训班，介绍推荐国内外成功经验和案例，组织合规管理经验交流，建立起一支真正掌握有效合规管理技术和方法的专业团队。要加强企业合规管理文化建设，将合规意识融入企业各项业务和管理活动，尤其是企业的战略、投资和“三重一大”等重要决策过程中，确保合规管理文化和企业文化的真正融合和合规管理文化的真正落地。

3.5 强化合规管理的决策支持作用

高度重视合规管理工作，正确认识合规管理对企业经营管理和战略发展的支撑作用。第一，加快推进董事会建设，通过治理结构和制度政策的规范和完善，将董事会对合规管理的领导和监督作用落到实处，切实加强、完善和提升董事会在企业经营管理和风险管控中的作用。第二，加强对未来中长期所面临风险的全局性、趋势性研判，合理确定企业的合规管理目标、风险偏好和风险承受度。要探索风险总量管理办法，将重大风险的风险总量管控指标与经营预算的控制指标实现有机的衔接，确保将风险控制在能够承受的范围，不发生颠覆性的风险事件。第三，明确经营单位是合规管理的责任主体，各单位负责人是合规管理的第一责任人，将合规管理纳入经营单位负责人的责任书中进行考核。

结语

结合电力交易机构业务特点及企业合规要求，梳理了市场管理、交易组织和市场结算三个方面的合规风险。同时，运用层次分析法，对合规风险进行了评估，评估得出交易机构中长期交易合规风险、市场监控合规风险和信用管理合规风险等级较高。最后，在强化合规管理的决策支持作用、加强重大合规风险管控、完善合规风险管理制度、推动合规管理队伍和文化建设方面提出了建议。

参考文献：

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[3] 鲍洁,谢秦,王中荣.基于风险管理理论的电力市场交易管理[J].电气时代,2019(11):20-21.