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巨灾债券定价的双指数跳跃扩散模型

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摘要假定巨灾债券的损失指数服从双指数跳跃扩散过程，在风险中立的条件下，运用拉普拉斯变换得出巨灾债券定价的解析公式。

DOI 7j6vm5xrd0/633442

作者祝丽华

机构地区不详

出处《福建工程学院学报》 2008年4期

关键词巨灾债券双指数分布拉普拉斯变换

分类 [文化科学][高等教育学]

出版日期 2008年04月14日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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