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纯生跳跃扩散型交换期权定价公式

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摘要在假定标的资产价格服从纯生跳跃过程的条件下,研究一类多资产期权--资产权重不同的交换期权,并在风险中性的条件下建立相应的定价方程,运用条件期望等相关知识得出交换期权的解析公式.文中最后列出一些特殊纯生跳跃扩散型交换期权的定价的例子.

DOI ojnlqkn5dr/377261

作者胡志锋;黄荣坦

机构地区不详

出处《数学研究》 2005年3期

关键词纯生过程交换期权泰勒展开式

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2005年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

数学研究

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