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基于均值——方差模型的社保基金投资组合模型的构建及实证研究

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摘要利用Markowitz的均值-方差模型,可以构建有效的社保基金投资组合,在收益率确定的情况下使得风险最小,并根据各类资产的期望收益-波动比率来确定其最优资产配置.

DOI ojnl2mmgdr/397285

作者严明

机构地区不详

出处《湘潭师范学院学报：社会科学版》 2006年1期

关键词社会保障基金投资组合均值——方差模型资产配置

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2006年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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