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中国股市有效性分析中的正态性检验
中国股市有效性分析中的正态性检验
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摘要
独立同分布是进行股价波动服从随机游走模型的假设条件,同时现代资产组合理论分析股市也默认这一假定分布.这些分布中又以正态分布被人们广为采用.然而,我国学者在进行股市有效性的统计检验时较为普遍地忽视了这一前提.文章通过检验得出,中国股票市场股价波动不服从正态分布,从而股价波动独立同分布假设得不到满足,对中国股市进行有效性检验需要使用诸如非参数方法、过滤检验等不受这一限制的方法.
DOI
o0dpwopx42/235869
作者
许涤龙;陈春晖
机构地区
不详
出处
《统计与信息论坛》
2004年6期
关键词
股票市场
有效性
独立同分布
正态性检验
分类
[社会学][统计学]
出版日期
2004年06月16日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
统计与信息论坛
2004年6期
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