简介:本文研究在香港联合交易所和伦敦股票交易所双重交易的股票之间是否存在长期的均衡关系。单位根检验结果表明,每一个股价序列在水平值上是非平稳序列,但经过一次差分后为平稳序列。我们用lohansen检验方法和Engle—Granger检验方法,对香港股票交易所和伦敦股票交易所的股价进行了协整检验。协整分析表明,在香港股票交易所和伦敦股票交易所双重交易的股票,其两地价格具有协整性。误差修正模型的结果表明,对于部分公司,香港股票交易所的股价显然进行了长期均衡的调整,而对于部分其它公司,伦敦股票交易所的股价进行了长期均衡的调整。在两个市场的股价之间存在一定程度的反馈。这些结果显示国内市场并没有起到主导市场的作用,国外市场也并非附属市场。
简介:摘要传统分析方法不能有效地控制纵向研究中的时依混杂以得到无偏因果效应估计值。本研究解释了纵向研究中正确控制时依混杂的必要性,概述了现有控制时依混杂的G方法——参数g-formula、逆概率加权和G估计,并通过比较它们的优缺点和适用情况,为研究者在纵向研究中估计因果效应提供参考。
简介:1.复合函数的定义域例1已知f(x)的定义域为(0,2),求厂(log2x)的定义域.分析许多学生认为在函数f(log2x)中log2x是自变量,因此,由f(x)的定义域(0,2)求出log2x的范围是(-∞,1),从而得f(log2x)的定义域为(-∞,1).