简介:研究了两步保费率下Erlang(2)风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的相关结果:即给出了罚金函数的两个微积分方程及其解或更新方程.在索赔额为指数分布条件下得到了两个与破产相关的量并计算出了相应的数值结果.
简介:本文探讨了鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用,即用鞅分析的技巧与方法研究了在标的资产服从分数布朗运动的条件下具有红利支付的n次幂型欧式期权定价问题,并获得了其公式。丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更有利于实际的应用。
阈红利策略下Erlang(2)风险模型罚金函数的相关结果
鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用