学科分类
/ 23
447 个结果
  • 简介:本文将经典的破产模型由单险种推广到了多险种,分别讨论了各险种的索赔额均为复合Poisson过程和广义复合Poisson过程的情形,计算了两种情形下的破产概率.

  • 标签: 破产概率 复合POISSON过程 广义复合Poisson过程
  • 简介:本文讨论一类人寿保险的风险过程,其中保单到达服从齐次Poisson过程。而描述退保及索赔发生的计数过程分别为这一过程的q-稀疏与p-稀疏.对此模型给出其破产概率的具体上界,并与其它一类风险模型进行比较.

  • 标签: 破产问题 保单 退保 人寿保险 风险模型 破产概率
  • 简介:考虑带随机利率,负索赔是随机变量的复合二项养老保险模型。通过引入调节系数,得出破产概率的上界。进一步分析了破产前盈余分布和破产持续时间概率,并获得了递推公式。

  • 标签: 随机利率 破产概率 盈余分布 持续时间
  • 简介:讨论了具有较一般意义的复合更新风险模型下的破产概率,在假定索赔分布属于重尾分布族的前提下,得到了我们所渴望的破产概率的尾等价形式.这一结果恰与经典的Cramér-Lundberg模型下的结论相一致.

  • 标签: 重尾分布 破产概率 更新过程 复合更新风险模型
  • 简介:首先将[3]的双Possion风险模型推广到带干扰的一种模型。然后运用鞅论的方法得出破产概率满足Lundberg不等式和一般公式。以及当个体所赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。

  • 标签: 干扰 风险模型 停时 破产概率 保险公司
  • 简介:运用存款保险的期望损失定价方法和Shapley值,建立了考虑银行违约/破产外部效应的存款保险定价模型。模型中度量的破产成本不仅考虑了银行破产清算过程中其自身资产价值的损失,还考虑了银行违约/破产的负外部效应——可能增加其他银行的破产损失,据此确定的存款保险保费反映了各银行对系统总破产成本的边际贡献。为验证模型效果,构造了三种情景进行模拟分析,结果表明:存款保险保费与银行系统对破产银行资产的收购能力负相关,且负相关程度随经济形势的恶化而加剧;保费与整个银行系统参保银行数目之间也呈负相关关系。

  • 标签: 金融 定价模型 SHAPLEY值 存款保险
  • 简介:将企业破产作为委托人-代理人的博弈问题,应用期权博弈分析的方法讨论此问题.在企业的资产价值的波动率服从快速均值回复OU过程的假设下,导出各博弈方的权益满足的偏微分方程,利用Taylor级数展开及求解一组Poisson方程的技巧,得到各博弈方的价值表达式.进而,讨论各博弈方的破产决策;企业的投资决策;融资决策以及贷方避免在破产时遭受损失的激励合同.最后,总结波动率的随机性对文献结论的影响.

  • 标签: 随机波动率 快速均值回复 破产边界 期权博弈分析
  • 简介:本文借助一种的求基转轴运算建立了带非线性不等式约束最优化向题的一个的广义既约梯度,算法不引入任何松驰变量,以致扩大问题的规模,也不需对约束函数和变量的界预先估计,另一重要特点是方法不再使用隐函数理论确定搜索方向,而是由简单的显式给出,因此方法计算量小,结构简单,便于应用,对于非K-T点x,我们构造的方向为可行下降的,本文证明了算法具有全局收敛性。

  • 标签: 广义既约梯度法 松驰变量 全局收敛性 非线性不等式约束 GRGM
  • 简介:利用梯高分布工具和等价量性质,得到了经典风险模型在调节系数不存在且索赔额分布F∈S^*(v)(v〉0)时破产概率及其局部渐进解的相关定理,克服了已有文献中十分繁杂的论证过程.作为特例,当索赔额服从广义逆高斯分布时,给出了破产概率及其局部解的渐进结果.最后,对影响破产概率及其局部渐进解的一些参数进行了数值分析。

  • 标签: S^*(v)分布族 破产概率 梯高分布 调节系数
  • 简介:当前全世界经济形势处在强烈的动荡之中。去年当美国发生次贷危机时,我们对次贷危机的概念还感到太生疏,当由次贷危机引发了美国的金融危机进而先导致发达国家的金融危机时,我们还是感到有些遥远,甚至当企业的海外订单有所减少都没有引起我们的足够重视。

  • 标签: 金融危机 经济形势 发达国家 美国 企业
  • 简介:这个世界上,有几个地方是去过多少次都不会厌烦的:东京,台北,曼谷,爱好旅行和SHOPPING的时尚中人会很轻易的与这些地方结下不解之缘。然而,说到求新求变,新年最先有大动作的竟然是一向都很低调的台北,几个大型商场的开幕,加上两个走日式高贵路线的温泉,今年去台北真的不只是去“诚品”跟吃两顿正宗米线了。

  • 标签: 新台北 迷失新
  • 简介:Γ函数的表示张占通,李效忠,潘杰(天津理工学院)(合肥工业大学)Г函数是熟知的超越函数之一,它在微分方程、概率论、积分变换和数值计算等数学分析中有着广泛的应用.我们将在实数域和复数域内给出Г函数的各种不同定义或表示,证明它们的等价性,并简单介绍Г...

  • 标签: Γ函数 复数域 积分变换 实数域 无穷乘积 合肥工业大学
  • 简介:代数——不定方程富顺县城关镇教办室李国宣用字母代替未知数,列方程解应用题,在前面已经研究了,所列方程中只含一个未知数的情况,如:鸡兔同笼,共有头90个,足252只,笼中鸡、兔各多少只?设有x只兔,则有(90-x)只鸡。由题意可得方程4x+2×(90...

  • 标签: 代数法 二元一次不定方程 整数解 菠菜籽 平均成绩 勤动脑
  • 简介:用对应解题电子科大子弟校缪立加如果问:自然数中奇数与偶数比较,哪一类数多?同学们会不加思索地回答:奇数与偶数的个数一样多。这样回答是正确的。如果问:自然数与偶数比较,哪一类数多?同学们也会不加思索地回答:那还用说,肯定自然数多。这样回答就错了。实际...

  • 标签: 对应法 四位数 自然数 正方形 乒乓球运动员 比赛
  • 简介:素质教育期待教学方式的更新,减轻学生课业负担,提高学生的思维能力和创新能力,培养学生的评价能力和交流合作精神,在当前的基础教育中显得尤为重要,优化物理作业批改方法,可缓解师生教学压力,提高学生学习物理的兴趣,教师则可获得更多的时间、精力,投入到课堂教学的研究提高教学质量和学生的综合素质的中心环节上。

  • 标签: 素质教育 物理作业 批改方法 科学多样
  • 简介:数学“检验”在初中教学中成效显著,那在高中教学是否可行呢?经过试验发现成效也依然是显著的.现将结合本人的教学实践认识及做法总结如下.

  • 标签: 高中教学 检验法 数学 教学实践