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证券投资组合模型研究

作者：张焕明;闵向阳
学科：理学 > 运筹学与控制论
创建时间：1999-04-14
出处：《运筹与管理》 1999年第4期

简介：运用P.C.Young状态空间预测修正模型对个股价格走势进行拟合，计算不同组合方式的证券预期收益率及其差异变动程度，确定备选方案，然后从中寻找理想点，达到收益与风险的均衡。
标签：证券投资组合模型收益率方差投资组合理想点

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时变β值证券组合投资决策模型研究

作者：马永开;唐小我
学科：理学 > 运筹学与控制论
创建时间：1999-04-14
出处：《运筹与管理》 1999年第4期

简介：考虑证券收益的时变特性，将证券收益率看成随机序列，以β值证券组合投资决策模型为理论基础，提出了β值时变证券组合投资决策方法。
标签：时变性证券组合投资决策 β值

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含交易费用的证券组合投资模型的满意解

作者：赵玉梅;鲍宏伟;孙西超
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2010-04-14
出处：《大学数学》 2010年第4期

简介：在证券组合投资过程中,忽略交易费用会导致非有效的证券组合投资,本文提出了一个考虑交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型,通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数λ和约束条件满足水平参数η将目标函数和约束条件均为区间数的区间数线性规划模型转化为确定型的一般线性规划模型,进而求得相应于优化水平λ和满足水平η的满意解.
标签：区间数线性规划满意解证券组合投资交易费用

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具有交易成本的证券投资组合选择：一种求解方法

作者：洪婕;李胜宏
学科：理学 > 运筹学与控制论
创建时间：2000-04-14
出处：《运筹与管理》 2000年第4期

简介：本文研究一类带交易成本证券投资组合选择的求解，在风险不超过某个阈值的假设下，我们给出一种求解方法，最后本文通过实例计算表明该方法是有效的。
标签：交易成本证券投资组合选择

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不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型的最优化解法

作者：田振明
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2013-03-13
出处：《数学理论与应用》 2013年第3期

简介：在分析证券市场中证券组合投资不确定性质的基础上，通过对Markowitz模型中证券期望收益与方差引入容差项来度量证券市场的不确定性，建立了不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型；分类讨论了容差的上界与下界所对应的两类有效组合前沿，得到了不确定条件下的证券组合投资模型的最优化解法及相关定理；最后给出了一个具体的数值实例．
标签：证券组合 Karush—Kuhn—Tucker条件容差

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