简介：我国权证市场是一个新兴市场，权证市场价格与理论价格长期存在较大偏离。本文以中化CWB1为例，首先运用修正的Black—Scholes公式计算权证的理论价格，证明权证价格偏误的存在主要不来源于模型设定误差，而是与标的股票价格相关。再运用计量经济学的方法讨论权证价格偏误和标的股票价格的协整关系，并建立误差修正模型以定量地描述二者之间的短期波动关系。最后从理论上分析我国权证市场的发展现状和导致价格偏误的深层次原因。
简介：在这篇文章里，我们用双线性对构造了一种无证书的环签名方案．并证明它是无条件匿名的，且在随机预言模型中．计算性Diffie-Hellman问题是难解的，我们方案在适应性选择消息攻击下是存在性不可伪造的，它的安全性比在基于身份的公钥密码体制下高．本文首次用多线性形式构造了一个基于身份的广播多重签名方案，它的安全性是基于计算性Diffie-Hellman困难问题．
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