简介:利用风险估价(ValueatRisk,VaR)技术评估过程,考虑Markowitz均值方差模型,通过Markowitz模型投资组合的有效边界,得出风险值的计算区间,更符合实际的经济意义。为基金投资股指期货提供了有效地进行市场风险的监控手段。
简介:摘要对石景山地区2012年十二个月的用电量结合GDP、外贸进出口总额以及社会消费品零售总额进行综合分析,建立向量自回归模型,在此基础上对2013年前六个月石景山地区的用电量进行预测。
基于Markowitz和VaR模型的股指期货风险预警
石景山地区经济与用电量的关系——基于VAR模型的分析