简介：多资产Black—Scholes模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而，在现实的证券市场中，股票波动率不是常数，同时投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。本文在CEV过程下，利用证券组合和无套利原理，得出离散交易时间下带交易费的多资产期权定价模型。
客服QQ：30444492琼网文【2021】1550-113号
增值电信业务经营许可证：琼B2-20210322
出版物经营许可证：新出发龙华出字第(2021)009号
广播电视节目制作经营许可证：(琼)字第00779号
版权所有 ©2002-2024 期刊网(www.qikanchina.com) 琼ICP备2021005105号
