简介：随着经济和资本市场的全球化，各国股市之间的相互影响变得越来越大。为了研究中美股市自金融危机爆发后价格收益波动的关联性，可以选取上证综指和标准普尔500作为研究样本，绘出中美股市的走势图，研究两者的联动性，运用协整检验对上证综指和标准普尔500进行实证检验和分析。结果表明，中美股市价格收益波动存在一定程度的关联性。
简介：运用GTAP模型模拟中国发生资本流动逆转的情景，评估在不存在银行危机的情况下不同规模的资本流动逆转对实体经济的短期影响，验证了资本流动逆转影响实体经济的论断。研究表明，资本流动逆转会使中国社会的整体福利水平受损、GDP和居民收入水平下降、贸易条件恶化、总出口增加、总进口减少，同时生产要素和各行业的产出、价格、进出口也受到影响，且该影响会随着资本流动逆转规模的增大而扩大。
中美股市价格收益波动关联性的研究
资本流动逆转对中国实体经济的短期影响——基于GTAP模型的模拟
