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引入持仓量的沪铜指数长记忆波动性研究

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摘要通过协整关系检验、误差修正模型、向量自回归模型、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数证明了在建立模型时引入持仓量序列的必要性。运用修正R/S分析,建立了沪铜指数收益率波动的ARFIMA、FI-GARCH、ARFIMA-FIGARCH模型,并运用此种模型对沪铜指数的收益率序列rt、收益率波动序列｜rt｜及残差序列｜εt｜进行相关研究和分析,结果表明：ARFIMA（0,d1,0）-FIGARCH（1,d2,1）模型的预测效果比较好。

DOI 5joogvokjv/903812

作者杨桂元;刘坤

机构地区不详

出处《统计与信息论坛》 2010年8期

关键词期货长记忆 ARFIMA模型 FIGARCH模型 ARFIMA-FIGARCH模型

分类 [社会学][统计学]

出版日期 2010年08月18日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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