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基于Python实现风险中性和无风险套利的运用(期权定价模型)
基于Python实现风险中性和无风险套利的运用(期权定价模型)
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摘要
摘要
DOI
rdx86qoljl/7914425
作者
肖宇鸿
机构地区
上海大学
出处
《中国经济评论》
2023年19期
关键词
无套利原理,风险中性原理,B-S,二叉树,Python
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2023年12月26日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国经济评论
2023年19期
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