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上证综指和深圳成指的可预测性分析

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摘要本文讨论了赫斯特指数的计算方法和R／S分析法在股市时间序列中的应用，表明了上证综指和深圳成指的可预测性。

DOI ojnp9kzm4r/763985

作者朱世华

机构地区不详

出处《数学理论与应用》 2009年2期

关键词赫斯特指数 R/S分析法时间序列

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2009年02月12日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

数学理论与应用

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