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STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS AND STOCHASTIC LINEAR QUADRATIC OPTIMAL CONTROL PROBLEM WITH LEVY PROCESSES

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摘要在这篇论文，作者首先作为噪音来源与Lévy过程学习二种随机的微分方程(SDE)。基于这些SDE和Lévy进程驾驶的多维的向后的随机的微分方程(BSDE)的解决方案的存在和唯一，作者继续学习一随机线性二次(LQ)有Lévy进程的最佳的控制问题，在状态和控制的费用weighting矩阵被允许不定的地方。包含平等和不平等限制的一个种新随机的Riccati方程从方形的结束的想法被导出，它的解决之可能性被证明为well-posedness和能具有州的反馈或LQ问题的开环的形式的最佳的控制的存在足够。而且，作者获得一些特殊情况的Riccati方程的答案的存在和唯一。最后，二个例子被举说明这些理论结果。

DOI 54y6wvwmd0/734528

作者 Huaibin TANG Zhen WU

机构地区不详

出处《系统科学与复杂性学报：英文版》 2009年1期

关键词倒向随机微分方程最优控制问题线性二次型 LÉVY过程 Riccati方程 BSDES

分类 [自然科学总论][系统科学]

出版日期 2009年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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