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VaR方法在证券市场风险管理中的应用

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摘要文章概括叙述VaR的基本原理和它的理论模型,并对VaR方法在中国证券市场风险管理中的应用做一定的阐述。

DOI 54k2o5pl4k/601109

作者阮垂玲;刘传哲;费芳

机构地区不详

出处《市场论坛》 2008年4期

关键词 VAR 模型证券市场风险管理

分类 [经济管理][产业经济]

出版日期 2008年04月14日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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