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基于随机参照点的均值-风险分析

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摘要本文依据参照依赖偏好模型提出了基于随机参照点的风险度量方法,进而构建了均值-风险模型,并讨论了该决策方法与随机占优之间的一致性。研究发现,该决策方法不仅与一级随机占优是一致的而且与二级随机占优也是一致的。由于二级随机占优与期望效用理论的一致性,因而所构建的均值-风险模型与期望效用理论也是一致的。

DOI 5jo9vor0jv/1785012

作者文平;黄薏舟

机构地区不详

出处《运筹与管理》 2017年10期

关键词风险风险度量决策均值-风险分析随机占优

分类 [理学][运筹学与控制论]

出版日期 2017年10月20日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

运筹与管理

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风险风险度量决策均值-风险分析随机占优

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