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2014年30期
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关于A股T+0策略的探讨(下)
关于A股T+0策略的探讨(下)
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摘要
基于试盘者行为的T+0交易策略我们定量实证的策略是:集合竞价触及过涨停板、且开盘价涨幅任2%至6%之间的股票,按照资金等权配在当日要购买的股票组合中,并且在实证中假设全部以开盘价买入。盘中设置1.5%的止盈位和-1.5%的止损位。如果触及止盈止损,卖出股票后当天不再操作;如果没有触及止盈止损,就在尾盘按收盘价把所有股票卖掉。
DOI
kd2ml1mej6/1425714
作者
安宁宁
机构地区
不详
出处
《证券导刊》
2014年30期
关键词
股票组合
A股
交易策略
集合竞价
开盘价
止损
分类
[经济管理][金融学]
出版日期
2014年12月22日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
证券导刊
2014年30期
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