中国外汇储备时间序列分析建模与预测——基于ARIMA模型

基于时间序列分析方法对中国2000～2010年月度外汇储备余额数据序列进行建模,通过验证序列的趋势特征,并从中选择最佳拟合模型,预测中国2011年上半年外汇储备规模增长情况。实证分析结果表明,所选模型能较为精确的预测中国外汇储备规模,与实际偏差在0.3%以内,在外汇储备管理研究中将有较大应用价值。

• 作者: 洪丰
• 出处: 《绵阳师范学院学报》 2011年8期
• 关键词: 中国外汇储备 数学建模 ARIMA模型 时间序列分析 Box-Jenkins方法
• 分类: [文化科学][教育学]